El 18% de las operaciones en las que se produce un cambio significativo del riesgo no son detectadas por los bancos, según la consultora AIS Group, especializada en gestión del riesgo de crédito.
Para evitar estas situaciones, AIS propone innovadores modelos de alerta que permiten a los bancos detectar precozmente el futuro deterioro del riesgo en sus operaciones y actuar para evitar que deriven en el aumento de las provisiones que las entidades deben destinar.
Los modelos de alerta de AIS están totalmente orientados al nuevo marco conformado por las normas contables internacionales, las IFRS9 y el proyecto de circular del Banco de España sobre las políticas de concesión, modificación, evaluación, seguimiento y control de las operaciones.
“El objetivo de la banca debe ser controlar al máximo el riesgo para poder combatir cualquier deterioro que implique aumentar las provisiones, ya que el incremento de éstas afecta a la calidad de la entidad, lo que puede conllevar una rebaja en su rating y conducir a una caída del valor de la entidad y sus resultados”, comenta José Manuel Aguirre, economista y director comercial de AIS Group.
Ante la inminente entrada en vigor de las IFRS9 y la más inminente entrada de la circular del Banco de España, el objetivo de AIS es acompañar a las entidades financieras en su proceso completo de adaptación a la nueva normativa, elaborando un plan director para detectar las áreas en las que cada entidad debe actuar.
Los aspectos en las que la banca tiene que centrarse más, según AIS, son de entrada la reestimación de los modelos de gestión del riesgo y la recalibración de sus parámetros para cumplir con las nuevas normas y la nueva segmentación de provisiones para los activos. Asimismo, AIS apoya a las entidades en el desarrollo de sus metodologías para calcular las pérdidas de por vida de sus créditos (lifetime credit loss), una de las exigencias de las IFRS9, y trabaja sobre sus sistemas de alertas para mitigar el crecimiento del riesgo, uno de los elementos que la consultora considera más relevantes en este proceso.
